Go to the movies significa ir ao cinema. Esta expressão é mais utilizada no inglês americano; no inglês britânico é mais comum dizer go to the cinema.
I’d rather go to the movies with my friends, than stay home and watch TV by myself.
Eu preferiria ter ido ao cinema com os amigos a ter ficado em casa assistindo TV sozinha.
Apesar de o verbo go (ir) ser tipicamente usado com a preposição to (para) + o local ao qual se vai, no caso de atividades de lazer é necessário utilizar o artigo the (o/a) após a preposição. Por isso você fala go to the movies, e não go to movies.